来源：《重点跟踪私募（CTA、期权）本周净值更新》
作者：中信期货华南分公司-机构业务中心
编辑：好投学堂
周报时间：2023/11/11 - 2023/11/17
权益市场：上周市场主要指数中，上证综指的涨跌幅为0.51%,恒生指数的涨跌幅为1.46%,纳斯达克的涨跌幅为2.37%,南华商品的涨跌幅为-0.5%,中证全 债的涨跌幅为0.18%。中信一级行业指数中，计算机、汽车表现靠前，食品饮料、电力设备及新能源表现靠后。中信风格指数大部分上涨，其中周期风格 领涨，涨幅为1.66%；市场风格指数部分上涨，其中小盘成长风格领涨，涨幅为0.82%。
基金产品： 公募基金中，股票型基金的涨跌幅为0.31%，混合型基金的涨跌幅为0.49%，债券型基金的涨跌幅为0.11%，商品ETF的涨跌幅为0.4%，量化 对冲型基金的涨跌幅为0.32%，QDII型基金的涨跌幅为1.77%。私募基金中，截止2023年11月10日，股票多头策略指数上涨0.66%；股票中性策略指数 上涨0.6%；管理期货策略指数上涨0.57%；宏观策略指数上涨0.05%；债券策略指数上涨0.2%；多策略指数上涨0.6%；私募全市场指数上涨0.58%。
指标跟踪：上周IC、IF合约当月和当季对冲成本有所下降，IM合约当月对冲成本有所上升，当季对冲成本有所下降。指增超额环境追踪指标中，两市成交 额走强，全A截面波动率走强，行业动量指标走强，超预期因子走强，风格因子不稳定性指标有所回落。CTA策略跟踪指标中，中信期货商品指数波动率 滚动20日平均波动率下跌，期限结构因子、波动率因子、持仓因子、动量因子走强。公募基金配置比例较高的行业为电力设备及新能源、医药，配置比 例较低的行业为综合金融、钢铁。
图片来源：截取自附件部分原文内容，数据截止2023年11月17日
