一 尽调摘要
久期量和主要分为股票量化策略和CTA量化策略。股票策略以基本面因子为主，年化换手30-50倍，行业上偏离度不超过3%，市值和典型的风格因子标准差不会超过0.5~0.8倍标准差。CTA策略为混合策略，由趋势跟踪策略（50%-60%）、反转策略（10%）、模式识别（10%）、跨期套利（10%）、跨品种套利（10%）五个子策略构成，平均持仓2-3天。
二 团队介绍
2.1 基本情况
上海久期量和投资是一家成立于2016年5月的公司，总部位于广东省深圳市福田区。公司的注册资本和实缴资本均为1000万。该公司目前管理的产品有65个，总规模为26亿（截至2022年7月）。
2.2 团队情况
目前，公司共有16名员工，核心团队具有高校复合专业背景，且金融从业经验丰富。
- 程建涛 总经理&投资总监 北京大学的计算数学硕士和应用数学博士学位，以及14年的资产管理经验。在工行总行资产管理部工作期间，他负责量化投资模型的研发和股票投资管理工作，并参与了工行自主量化投资平台的建设。
- 杨筱舟 研究总监 拥有北京大学的应用数学学士、北京大学的电子信息科学与技术硕士以及香港大学的金融学硕士学位。
- 田方泽及李罡 量化投资经理，分别拥有清华大学的数学与应用数学学士学位以及清华大学的应用统计硕士学位，以及其他相关的工作经验和研究背景。
- 李冠兴 量化投资经理，拥有中山大学的软件学院学士学位和香港大学计算机科学学院的研究助理经历。
三 策略及产品介绍
该公司的量化策略主要包括股票量化策略和CTA量化策略。股票策略以基本面因子为主，具有低换手率，年化30-50倍和良好的偏离度控制，不超过3%；CTA策略则由五个子策略构成，包括趋势跟踪、反转、模式识别、跨期套利和跨品种套利。公司的产品表现较好，具有稳定的收益和指标。
代表产品及表现：久期量化指数*号
因合规审慎原因，详关于久期量和详细的策略信息及产品细节可以通过火富牛尽调报告库查看，也可以关注“好投学堂”公众号，在后台联系我们。
附件：
上海久期量和基金公司及产品介绍-仅限合格投资者下载使用.pdf
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