来源：《量马内参》
作者：《量马内参》北京分公司专业机构部
编辑：好投学堂
报告期：2023 年 11 月 20 日 - 11 月 24 日
【目录 - 量化版】
1、近期指数及主要基准周报
——本周指数普遍下跌，上证指数下跌-0.44%，深证指数下跌-1.40%，核心基准指数中，沪深 300 跌幅最小为-0.84%，中证 1000 跌幅最高为-1.35%；成交量和换手率下降；近期 A 股走势弱于港股，南向资金和北向资金交投活跃度下降；
2、本周指数波动率及基差周报
——从个股涨跌分布看，本周上涨的股票数量较少且相对中证 500 有超额的股票数量较多，截面波动率为 2.16%；从时序波动率来看，近日沪深 300 时序波动走平，中证 500 和中证 1000 指数波动率小幅下降；
3、本周行业因子周报
——本周强势行业为房地产、农林牧渔和煤炭，本周弱势行业为通信、电子和计算机；
4、本周风格因子周报
——本周按风格因子分析，价值风格相对较强，成长风格相对较弱；
5、本周Barra因子周报
——本周按 Barra 因子分析，估值、杠杆和盈利因子有一定上涨，动量因子也有一定上涨，Beta 因子下跌较多，波动率、成长和流动性因子也有一定下跌；预计本周绝对收益为负但有一定超额收益；
6、本周商品市场周报
——本周南华商品指数上涨 0.26%，煤焦钢矿上涨较多，软商品有下跌；
7、本周主要细分品种周报
8、本周主要管理期货策略指数走势
——本周按策略分类，库存策略和期限结构表现较好，反转策略有一定下跌；
9、重点量化公募&私募业绩跟踪
图片来源：截取自附件部分原文内容，报告期：2023 年 11 月 20 日 - 11 月 24 日
【目录 - 主观版】
1、近期国内主要指数表现
——本周指数涨跌分化，上证指数下跌-0.44%，深证指数下跌-1.40%，北证 50 表现较好，涨幅高达20.96%，创成长表现较差，跌幅为-3.21%；市场整体换手率和成交量活跃度下降，陆股通主要流入行业为食品饮料，主要流出行业为电力设备和电子；
2、本周各一级行业涨跌&成交表现
——本周强势行业为房地产、农林牧渔和煤炭，本周弱势行业为通信、电子和计算机；
3、本周各二级行业及概念指数表现
4、各行业风格表现
5、各行业 PB – PE 估值相关
6、中美 10 年期国债利差跟踪
7、PB - ROE 框架下的估值分位数跟踪
8、股债性价比追踪
9、公募基金经理持仓&观点追踪
10、私募基金经理持仓&观点追踪
11、重点主观私募管理人业绩跟踪
图片来源：截取自附件部分原文内容，报告期：2023 年 11 月 20 日 - 11 月 24 日
