来源：《量马内参》
作者：《量马内参》北京分公司专业机构部
编辑：好投学堂
报告期：2023 年 09 月 04 日 - 09 月 08 日
【目录】
1、近期指数及主要基准周报
——本周指数普遍下跌，上证指数下跌-0.53%，深证指数下跌-1.74%，核心基准指数众，沪深 300 涨幅最大为-1.36%，中证 1000 跌幅最小为-0.08%；成交量和换手率下降；近期 A 股走势强于港股，南向资金和北向资金交投活跃度下降
2、本周指数波动率及基差周报
——从个股涨跌分布看，本周上涨的股票数量较少但相对中证 500 有超额的股票数量较多，截面波动率为 2.19%；从时序波动率来看，近日沪深 300 时序波动走低为 15.54%，中证 500 和中证 1000 指数波动率小幅升高
3、本周行业因子周报
——本周涨幅较高的行业为国防军工、煤炭和石油石化，本周弱势行业为传媒、电力设备和美容护理
4、本周风格因子周报
——本周按风格因子分析，小盘成长相对较强，大盘价值相对较弱
5、本周Barra因子周报
——本周按 Barra 因子分析，Beta 因子和非线性市值因子上涨，动量因子和市值因子下跌，波动率因子下跌幅度较大；预计本周绝对收益微正且有一定超额收益
6、本周商品市场周报
——本周南华商品指数下跌-1.23%，能源上涨较多，非金属建材下跌较多
7、本周主要细分品种周报
8、本周主要管理期货策略指数走势
——本周按策略分类，长期反转策略表现较好，其余策略表现不佳
9、重点量化公募&私募业绩跟踪
图片来源：截取自附件部分原文内容，报告期：2023 年 09 月 04 日 - 09 月 08 日
