【第79期】友山基金-衍生品工具在全周期中的收益增强与风险管理

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会议号码：369-373-627

一、路演大纲

PART 01：公司概况

PART 02：投资团队与理念专业性：资产与策略配置

PART 03：宏观与周期策略

• 经济周期与资产表现
• 动荡环境下的投资策略

PART 04：投资策略介绍

• 系统化投资框架
• 期权策略
• CTA策略
• 固收+策略

PART 05：风险管理体系

二、嘉宾介绍

嘉宾：金焰 联席首席投资官

• 北京大学数学系学士、美国康涅狄格大学数学博士、哥伦比亚大学商学院博士。
• 具备二十余年的全球投资经验，累计管理规模超过百亿美元，职业生涯始于1998年加入高盛资产管理公司，为其最大的对冲基金研发管理策略，其后曾担任美国千禧年基金的高级基金经理、澳大利亚投行麦格里的董事总经理，负责全球宏观自营业务。
• 目前，担任友山基金的联席首席投资官。金博士的投资方法论强调系统化，结合基本面深度分析与复杂的数理统计模型，专注于交易期货、期权和股票，并在有效控制风险的前提下追求最大化投资回报。
• 此外，还担任中国绝对收益投资管理协会理事会理事，并经常为国内商学院及金融机构的高级培训班授课。

特邀主持：博孚利资管 期权策略研究员 - 卓铠

三、公司简介

友山私募基金管理有限公司成立于2013年，2014年3月成为国内第一批50家备案的私募管理人之一，是中国证券投资基金业协会普通会员、中国银行间市场交易商协会会员，具备投顾资质。公司注册资本3.5205亿元人民币，主要股东为公司工会委员会和创始人何炫先生。

公司围绕宏观经济及区域经济发展构建研究框架，形成了债券、股票、商品等大类资产配置的多策略投研体系，同时，投资中心按照细分策略线搭建了信用债、利率债、股票和衍生品四个投资小组，由投资决策委员会统一管理。

友山核心成员平均从业时间超过15年，其中多人持有高级会计师职称，以及注册会计师、CMA美国注册管理会计师、FRM高级金融风险管理师、CFA特许金融分析师等高级专业资格证书，是友山基金的中坚力量。