私募日记-锐天投资
01 公司概况
- 上海锐天投资管理有限公司，注册资本1000万元，协会备案编号P1024169。
- A股市场最早从事量化交易的管理人之一，2013年底在上海成立，管理人以做股指高频起家，后来逐渐开发新的策略，形成多策略。管理规模100亿元以上。
- 每年研发费用投入上亿，具备高性能分布式计算的软硬件，包括近万个CPU、GPU处理器、百Terabyte级别的高速内存以及近乎无限的分布式存储空间。
02 核心团队
公司人数近百人，其中策略和IT在100人左右。团队成员来自国内外名校（北大，复旦，MIT等），在校期间多人获得国际奥赛金牌，入选国内奥赛集训队和ACM竞赛奖项，毕业后曾在美国顶尖对冲基金和国内知名互联网公司核心团队任职。
03 策略概况
1.策略简介
- 指数增强
- 市场中性
中性策略的多头端为300、500指增，后续会加入1000指增。空头端对标相应的股指期货进行对冲。
- 复合策略
专户定制产品，子策略为中性+CTA。
2.策略开发流程
（1）数据获取与处理：使用数据包括Level 2行情数据、财务数据、机构 仓数据、分析师预期数据、宏观数据、另类数等 ，用PIT recovery处理数据。
（2）因子挖掘：
- 高频、中频、低频因子分别有专门团队进行挖掘。高频因子以机器学习挖掘为主，中低频以人工挖掘为主。
- 高频因子对显著性要求较高，对逻辑要求不高。中低频因子需要逻辑支撑才可以进入因子池。
- 因子库4-6个月会做一次大规模的迭代更新。
（3）组合构建：人工和机器学习相结合，线性和非线性各占一半。
（4）验证：通过历史回测和实盘测试充分验证策略有效性。
（5）交易执行：自研系统，程序化交易
（6）风险控制：根据中信一级行业重定义以及参照BARRA风格因子（CNE5)的模型
……
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