私募周报-量马内参（量化&主观）（2024/8/05）

来源：《量马内参》

作者：《量马内参》北京分公司专业机构部

编辑：好投学堂

报告期：2024 年 07 月 29 日 - 08 月 02 日

【目录 - 量化版】

1、近期指数及主要基准周报

——本周指数涨跌分化，上证指数上涨 0.50%，深证指数下跌-0.51%，核心基准指数中，沪深 300 跌幅最高为-0.73%，中证 1000 指数涨幅最高为 2.29%；成交量和换手率有提高；近期恒生指数走势弱于上证指数，南北向资金交投活跃度持平。

2、本周指数波动率及基差周报

——从个股涨跌分布看，本周上涨的股票数量较多且相对中证 500 有超额的股票数量较多，涨跌分布正常，截面波动率为 2.45%；从时序波动率来看，近日沪深 300 时序波动提高，中证 500 和中证 1000 指数波动率提高

3、本周行业因子周报

——本周强势行业为综合、社会服务和建筑装饰，弱势行业为电力设备、公用事业和煤炭，近八周强弱是行业表现如上表

4、本周风格因子周报

——本周按风格因子分析，中小盘风格相对较强，大盘风格相对较弱

5、本周Barra因子周报

——本周按 Barra 因子分析，流动性和非线市值因子上涨；市值因子和盈利因子下跌显著，动量和成长因子也有一定下跌；预计本周绝对收益为正且有一定超额收益

6、本周商品市场周报

——本周南华商品指数下跌-0.18%，贵金属上涨较多，非金建材和油脂油料下跌较多

7、本周主要细分品种周报

8、本周主要管理期货策略指数走势

——期货策略中，期限策略表现较好，趋势策略表现不佳

图片来源：截取自附件部分原文内容，报告期：2024 年 07 月 29 日 - 08 月 02 日

【目录 - 主观版】

1、近期国内主要指数表现

——本周指数涨跌分化，上证指数上涨 0.50%，深证指数下跌-0.51%，创成长跌幅最高为-2.10%，国证2000涨幅最高为 2.76%；市场整体换手率和成交量活跃度提高，陆股通主要流入行业为非银金融，主要流出行业为电力设备

2、本周各一级行业涨跌&成交表现

——本月强势行业为农林牧渔、建筑装饰和医药生物，本月弱势行业为电力设备、通信和汽车

3、本周各二级行业及概念指数表现

4、各行业风格表现

5、各行业 PB – PE 估值相关

6、中美 10 年期国债利差跟踪

7、PB - ROE 框架下的估值分位数跟踪

8、股债性价比追踪

图片来源：截取自附件部分原文内容，报告期：2024 年 07 月 29 日 - 08 月 02 日