【第65期】走进鼎森丨期权波动率套利策略，寻找不确定定行情中的确定性
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一、路演看点
1. 现状与挑战：期权波动率套利策略的生存逻辑与市场适应性
2. 迭代与升级：鼎森如何降低组合相关性和整体波动
3.未来策略优化的方向与实践探索
二、讲师介绍
【嘉宾】徐文俊 投资经理&证券市场部总监
南昌大学工商管理硕士，曾于中航证券任高级投资顾问；曾于南昌杰作资本投资中心任行业研究员、交易员，对上市公司财务治理和行业周期的迭代兴衰，有着较为丰富的理论基础和投资经验。
【特邀主持】博孚利资管 期权策略研究员 - 卓铠
三、公司背景
鼎森集团有限公司（简称：鼎森集团）成立于2015年，集团总部位于江西南昌，投研团队位于上海北外滩，秉承“科技赋能金融、金融服务产业、智慧引领未来、诚信服务客户”的战略，是专注于股权投资、证券投资、产业基金和并购基金的资产管理集团。
证券投资方面，鼎森是一家以研究与创新为基础，依靠数学和计算机科学进行量化投资的对冲基金。公司成立至今,已研发了众多投资策略，Alpha量化选股、日内统计套利、CTA、期权套利等，力求提供最优质的资产服务。
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