本文将要介绍上海期货交易所的一个特殊交易规则：在涨跌停价位的平昨仓单的优先级要高于平今单和开仓单。该规则可能很多从业多年的期货交易员都容易忽视，不了解规则可能会错过一些交易良机。
全球市场暴跌
上期所封板特殊规则
有一个同行也很幸运的在sc2006跌停板上挂出了一个卖单，并且报单单号为3，即交易所第三个挂出的单子。
考虑到交易所有如下图的很多个合约，而且sc2006也不是主力，活跃合约有4、5个。假设开盘时等概率的抢四个合约，那么前面两个单号为1和2的单子不为sc2006的概率为3/4*3/4=56.24%，也就是说这个单子是sc2006的第一个单子的概率超过五成，最坏的情况也就是前面有两个单子排在前面。当天sc2006成交1007手，只要前面没单子或者下单量不超1006，原则上就有机会成交。
但是遗憾的是这个单子当天并没有成交，而且事实上是几乎不可能成交的，因为上面那个下单是开仓。卖了这么久的关子，终于要抛出本篇文章的要点。引用上期技术前CEO王肇东总所著的《High-Frequency Trading and Probability Theory》（需要电子版的筒子麻烦关注公众号并留下邮箱）第14页的内容进行解读。上期所遇到这种情况有一个规则，那就是在涨跌停时平昨仓的优先级要高于平今和开仓，所以只要还有隔夜持仓的客户在平自己的昨仓，上述的开仓单子就永远都成交不了。
假设上面那个下单如果是平昨，那应该极大概率是能成交的。工欲善其事必先利其器，要抢板成功，上海期货交易所的这条规则请了解一下。
